Opcje ostatniego dnia handlowego

Ostatni dzień handlu Ostatni dzień handlu 2. W kontraktach terminowych. ostatni dzień, w którym można handlować umową. Po ostatnim dniu obrotu każdy, kto posiada kontrakt, musi albo dostarczyć dostawę aktywów bazowych, albo zgodzić się na uregulowanie w gotówce. ostatni dzień handlowy 1. Dzień, w którym przedsiębiorca musi zlikwidować kontrakt terminowy lub musi otrzymać (jeśli długi) lub dokonać dostawy (jeśli jest krótki). Po tym dniu konkretna umowa zaprzestanie handlu. 2. Ostatni dzień, w którym dana opcja jest przedmiotem obrotu. Obecnie ten dzień jest trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Ostatni dzień handlowy. Ostatni dzień obrotu jest ostatnim dniem, w którym można zrealizować zlecenie kupna lub sprzedaży kontraktu na opcje lub kontraktu futures. W przypadku kontraktu na opcje, na przykład, ostatni dzień obrotu jest zwykle piątkiem przed trzecią sobotę miesiąca, w którym wygasa opcja, chociaż firma maklerska może ustalić wcześniejszy termin przyjmowania zleceń. Jeśli nie podejmiesz decyzji o posiadaniu opcji przed końcowym dniem handlu, opcja może po prostu wygasnąć, lub jeśli jest dostępna w pieniądzu, może być automatycznie wykonana w twoim imieniu przez firmę maklerską lub Opcję Clearing Corporation (OCC) chyba że zażądasz, aby tak się nie stało. Jeśli jednak kontrakt futures nie zostanie zrekompensowany, sprzedawca umowy jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru fizycznego lub gotówkowego. Link do tej strony: Ostateczne ustalenie ceny rozliczeniowej Gold-mini i Platinum-mini będzie oparte na cenie otwarcia sesji dziennej w ostatnim dniu handlu standardową umową danego towaru. Dzisiaj, w ostatnim dniu sesyjnym miesiąca, łącznie znajduje się 26 241 661 akcji i 32 181 661 głosów w Medivir. 00 na ADS ostatniego dnia handlowego dowolnego miesiąca kalendarzowego w danym okresie, a także mają średnią cenę zamknięcia co najmniej 1. Ceny 10-letnich kontraktów terminowych na japońskie obligacje rządowe zostały zamknięte w mniejszy piątek, ostatni dzień handlu w roku podatkowym 2001, po podwyższeniu. sprzedaż po trzydniowej zwycięskiej passie. Stanowi to 33-procentową premię w ciągu ostatniego dnia handlowego przed ogłoszeniem połączenia w dniu 6 grudnia 2006 roku. Szacunek został oparty na końcowych poziomach cen akcji w piątek, ostatnim dniu sesyjnym w roku finansowym 2001, przy założeniu, że część takich strat została zadeklarowana. jako straty w zamykaniu ksiąg, instytut powiedział. Oczekuje się, że ostatni dzień sesyjny z opłaconymi subskrypcyjnymi akcjami (BTA) przypada na dzień 20 lutego 2007 r. 375 obligacji stało się zamienne z powodu zamknięcia ceny sprzedaży akcji zwykłych Hiltons przez co najmniej 20 następujących po sobie dni sesyjnych w ciągu 30 kolejnych dni kończących się dnia handlowego. w ostatnim dniu sesyjnym kwartału kalendarzowego zakończonego 31 grudnia 2006 r. była wyższa niż 120 ceny konwersji obowiązującej w ostatnim dniu sesyjnym. Firma może również odzyskać zgodność w dowolnym momencie w trakcie sześciomiesięcznego okresu leczenia, jeśli w ostatnim dniu sesyjnym dowolnego miesiąca kalendarzowego w okresie sześciomiesięcznego okresu wyleczenia, ADS Firmy mają cenę zamknięcia wynoszącą co najmniej 1. Nasze testy zostały zakończone za pomocą prostej metody selekcji i kupowania akcji w ostatnim dniu handlu w danym miesiącu, a następnie sprzedaży ich na koniec ostatniego dnia handlowego następnego miesiąca. Zamienne obligacje Senior Notes o terminie wykupu w wysokości 2025 (obligacje) są obecnie zamienne zgodnie z opcją posiadaczy i pozostaną zamienne do 30 marca 2007 r., Ostatniego dnia handlowego bieżącego kwartału obrachunkowego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści Obligacji. PARIS, 14 grudnia PRNewswire-FirstCall - - 19 grudnia 2007 Będzie ostatnim dniem handlowym dla niekonsolidowanych akcji Odwiedziliśmy Walmarts Najtrudniejszy międzynarodowy sklep i szybko zobaczył dlaczego jego najgorszy Amazon CEO Jeff Bezos popełnił jeden ogromny błąd, który Walmart mógłby zrobić On płaci za to, że jest tak szalony, jak się wydaje. Dying Sears otworzył tę nową koncepcję sklepu - Zapoznaj się z europejską zapowiedzią wyższą, ponieważ inwestorzy czekają na Trumpa Adres do Kongresu Tesla Zapowiedzi Entuzjastyczny akcjonariusz Amazon Home Depot Wciąż niepokonani: Jim Cramers Zobacz 3 globalne czynniki, w tym Trump, Brexit, który może zniszczyć wydatki konsumenckie w 2017 roku IBM, Apple, Amazon: Doug Kass wyświetli 15 produktów, których należy unikać, jeśli masz wysoki poziom cholesterolu Uwielbiam to lub nienawidzę go, ale Unilever może zrzucić dziurawe marmury, by odzyskać inwestorów 15 najlepszych SP 500 Zapasy dywidend z ostatnich 25 lat Ostatniego dnia do opcji handlu tracą aktywa. Mają stałe życie, a kiedy wygasną, przestają istnieć. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć, nie tylko kiedy zbliża się termin wygaśnięcia, ale także kiedy w ostatnim dniu wymieniać się tym, co jest kupowane lub wywoływane. Jeśli pozycja nie zostanie zamknięta, wygasa albo będzie bezwartościowa albo ulegnie auto-ćwiczeniu. Ostatni dzień obrotu może być różny w zależności od rodzaju kontraktów opcji lub produktu. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc. Po otwarciu pozycji opcji można ją w każdej chwili zamknąć za pomocą transakcji kompensującej. Na przykład, korzystając z Microsoft (MSFT), jeśli kupię 10 opcji MSFT z opcją połączenia 30, mogę zamknąć lub zamknąć pozycję, sprzedając 10 połączeń MSFT 30 stycznia. Mogę kupić lub otworzyć nowe pozycje. Następnie mogę sprzedać, zamknąć lub kupić, aby zamknąć transakcję. Jeśli opcja jest in-the-money i pozycja zostanie wstrzymana, umowa zostanie poddana auto-ćwiczeniom. Jeśli, na przykład, MSFT zostanie obrócony na 31 stycznia 21 stycznia 2017 r., 30 stycznia połączenie zostanie automatycznie wykonane. Jest to pieniądz o wartości 1. Jeśli będziesz długo dzwonił, kupisz akcje o wartości 30. Jeśli będziesz krótko, będziesz musiał stawić czoło zadaniu i zostaniesz poproszony o sprzedaż 100 akcji po 30 za każdą opcję kupna, którą sprzedałeś. Opcje na akcjach takich jak MSFT oraz na funduszach giełdowych takich jak SPDR 500 Trust (SPY) wygasają w sobotę po trzecim piątku miesiąca wygaśnięcia. Z tego powodu ostatni dzień na handel akcjami i opcjami ETF jest w piątek przed wygaśnięciem. Jeśli pozycja nie zostanie zamknięta przez zamknięcie handlu w dniu wygaśnięcia piątku, jest za późno. Umowa wygasa albo będzie bezwartościowa albo będzie podlegać automatycznym ćwiczeniom. Opcje kapitałowe i ETF mają również funkcję ćwiczenia w stylu amerykańskim i mogą być wykonywane w dowolnym momencie przed wygaśnięciem. W związku z tym, jeśli krótkoterminowe wezwanie MSFT na 30 stycznia i umowa jest w pieniądzu w dniach, w których upływa termin wygaśnięcia, jesteś narażony na ryzyko cesji. Jeśli zostaniesz przypisany do umowy, zostaniesz poproszony o sprzedaż akcji (oddzwoniłeś) o godzinie 30. W tym momencie jest za późno, aby zamknąć pozycję. Umowa już nie istnieje. Zostało to wykonane. (Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej wskazówek na temat przewidywania przydziału kontraktów na krótkie opcje). Podczas gdy kontrakty opcyjne w stylu amerykańskim mogą być wykonywane w dowolnym momencie przed wygaśnięciem, umowy w stylu europejskim są wykonywane tylko po wygaśnięciu. Wiele z bardziej popularnych indeksów gotówkowych, takich jak indeks SampP 500 (.SPX), indeks NASDAQ 100 (.NDX) i indeks Russell 2000 Small Cap Index (.RUT), zawierają europejskie kontrakty opcji. (Zauważ, że te symbole mają unikalne symbole ticker - czasami z a .1 poprzedzającym ticker, jak SPX lub. SPX). Ponadto większość indeksów gotówkowych rozlicza się w oparciu o ceny otwarcia ich składników w piątek przed wygaśnięciem. Ponieważ wartości rozliczeniowe dla kontraktów na opcje obliczane są w piątkowej rano, ostatni dzień na obrót kontraktami opcji jest w czwartek przed wygaśnięciem. Jeśli czekasz do piątku, jest za późno. Umowy wygasną lub stracą ważność lub będą podlegały automatycznym ćwiczeniom. Istnieje kilka wyjątków od tej reguły. Na przykład opcje w Indeksie zmienności CBOE (.VIX) wygasają w środę, co jest czasami przed lub po standardowym upływie w zależności od miesiąca. Dlatego ostatni dzień handlu opcjami VIX jest we wtorek. Co ważne, nie wszystkie indeksy ustalają styl europejski. Na przykład indeks SampP 100 (.OEX) ma funkcję ćwiczenia w stylu amerykańskim. Wreszcie, kilka indeksów gotówkowych przestaje handlować w piątek przed wygaśnięciem. Na przykład, OEX i europejski styl SampP 100 Index (.XEO) opcje są nadal handlu w piątek przed wygaśnięciem. Podsumowując, ostatni dzień handlu akcjami i opcjami ETF jest w piątek przed wygaśnięciem, a kontrakty te ustalają styl amerykański. Jeśli zbliża się termin wygaśnięcia, a nie chcesz zajmować się przeniesieniem, zamknij pozycję przez transakcję kompensującą nie później niż w piątek przed wygaśnięciem. Wiele indeksów ustala europejski styl, a ostatni dzień handlu to czwartek przed wygaśnięciem. Istnieją wyjątki, takie jak opcje VIX i OEX. Jeśli nie masz pewności, sprawdź specyfikacje produktu przed wprowadzeniem transakcji. W przypadku większości produktów indeksowych informacje można znaleźć w sekcji indeksu na stronie internetowej Chicago Board Options Exchange. Jeśli nie, poproś swojego brokera o ostatni dzień handlu dla danego produktu. W czasie publikacji Fred Ruffy nie zajmował żadnych pozycji w wymienionych zasobach ani emisjach. Opcje umowy Specyfikacje kontraktów Procedury dotyczące cen za uderzenie Kursy handlowe będą prowadzone dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures składających się z najbliższego miesiąca futures i następnych dostępnych kontraktów terminowych futures miesiąc (pobliskie spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach jednocyfrowych za jeden buszel w ramach kontraktu opcji kalendarza z opcją Spread. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures składających się z pobliskiego kontraktu futures oraz miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych po pięć centów za buszel za opcję Spread kalendarza kukurydzy kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jedna długa umowa futures na Kukurydzę (z określonego miesiąca) składająca się z 5 000 buszli i jedna krótka kontrakt futures na kukurydzę (o różnym określonym miesiącu) składający się z 5000 buszli. Minimalna fluktuacja cen 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) Podstawę ceny definiuje się jako określoną cenę kontraktową kontraktów terminowych na kukurydzę w określonym miesiącu pomniejszonym o określoną odroczoną cenę kontraktową futures na kukurydzę. Niedziela piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu Procedury Strajk Cennik Handel odbywa się dla opcji put i call na spreadach z terminowych kontraktów terminowych składających się z pobliskiego spreadu i następnego dostępnego miesiąca futures (spreads w pobliżu) z ceną wykonania w wielokrotnościach integralnych jednego centa za buszel za Opcja kontraktu z opcją kalendarzowej sprzedaży kukurydzy. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures składających się z pobliskiego kontraktu futures oraz miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych po pięć centów za buszel za opcję Spread kalendarza kukurydzy kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jedna długa umowa futures na Kukurydzę (z określonego miesiąca) składająca się z 5 000 buszli i jedna krótka kontrakt futures na kukurydzę (o różnym określonym miesiącu) składający się z 5000 buszli. Minimalna fluktuacja cen 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) Podstawę ceny definiuje się jako określoną cenę kontraktową kontraktów terminowych na kukurydzę w określonym miesiącu pomniejszonym o określoną odroczoną cenę kontraktową futures na kukurydzę. Niedziela piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu Procedury Strajk Cennik Handel odbywa się dla opcji put i call na spreadach z terminowych kontraktów terminowych składających się z pobliskiego spreadu i następnego dostępnego miesiąca futures (spreads w pobliżu) z ceną wykonania w wielokrotnościach integralnych jednego centa za buszel za Opcja kontraktu z opcją kalendarzowej sprzedaży kukurydzy. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures składających się z pobliskiego kontraktu futures oraz miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych po pięć centów za buszel za opcję Spread kalendarza kukurydzy kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jedna długa umowa futures na Kukurydzę (z określonego miesiąca) składająca się z 5 000 buszli i jedna krótka kontrakt futures na kukurydzę (o różnym określonym miesiącu) składający się z 5000 buszli. Minimalna fluktuacja cen 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) Podstawę ceny definiuje się jako określoną cenę kontraktową kontraktów terminowych futures w przypadku kukurydzy minus określona odroczona cena kontraktów futures na produkty zbożowe. Niedziela piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu Procedury Strajk Cennik Handel będzie przeprowadzony dla opcji put i call na spreadach w futures, składających się z pobliskiego spreadu i następnego dostępnego miesiąca futures (spreads w pobliżu) z ceną wykonania w wielokrotnościach integralnych jednego centa za buszel za Opcja kontraktu z opcją kalendarzowej sprzedaży kukurydzy. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures, składających się z pobliskiego miesiąca futures i miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych pięciu centów za buszel według opcji kalendarza kalendarzowego Spread kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jedna długa umowa futures na Kukurydzę (z określonego miesiąca) składająca się z 5 000 buszli i jedna krótka kontrakt futures na kukurydzę (o różnym określonym miesiącu) składający się z 5000 buszli. Minimalna fluktuacja cen 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) Podstawę ceny definiuje się jako określoną cenę kontraktową kontraktów terminowych na kukurydzę w określonym miesiącu pomniejszonym o określoną odroczoną cenę kontraktową futures na kukurydzę. Niedziela piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu Procedury Strajk Cennik Handel odbywa się dla opcji put i call na spreadach z terminowych kontraktów terminowych składających się z pobliskiego spreadu i następnego dostępnego miesiąca futures (spreads w pobliżu) z ceną wykonania w wielokrotnościach integralnych jednego centa za buszel za Opcja kontraktu z opcją kalendarzowej sprzedaży kukurydzy. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures, składających się z pobliskiego miesiąca futures i miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych pięciu centów za buszel według opcji kalendarza kalendarzowego Spread kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jedna długa umowa futures na Kukurydzę (z określonego miesiąca) składająca się z 5 000 buszli i jedna krótka kontrakt futures na kukurydzę (o różnym określonym miesiącu) składający się z 5000 buszli. Minimalna fluktuacja cen 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) Podstawę ceny definiuje się jako określoną cenę kontraktową kontraktów terminowych na kukurydzę w określonym miesiącu pomniejszonym o określoną odroczoną cenę kontraktową futures na kukurydzę. Niedziela piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu Procedury Strajk Cennik Handel odbywa się dla opcji put i call na spreadach z terminowych kontraktów terminowych składających się z pobliskiego spreadu i następnego dostępnego miesiąca futures (spreads w pobliżu) z ceną wykonania w wielokrotnościach integralnych jednego centa za buszel za Opcja kontraktu z opcją kalendarzowej sprzedaży kukurydzy. Transakcje będą przeprowadzane dla opcji put i call dla spreadów w ramach kontraktów terminowych futures, składających się z pobliskiego miesiąca futures i miesiąca futures poza następny dostępny miesiąc futures (dłuższe spready) z cenami wykonania w wielokrotnościach całkowitych pięciu centów za buszel według opcji kalendarza kalendarzowego Spread kontrakt. Więcej szczegółów na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10J01.E. Nabywca opcji spreadu z kontraktami terminowymi futures może skorzystać z opcji dopiero po jej wygaśnięciu, powiadamiając Izbę Rozliczną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane bez instrukcji przeciwnych. Jeden nowy kontrakt futures na kukurydzę (grudzień) z 5 000 buszli Minimalna fluktuacja ceny 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) niedziela piątek, godz. 7:00 pm 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu CME Globex: OCD CME ClearPort: Otwarty sprzeciw CDF: CDF Clearing: CDF W pierwszym dniu handlowym po wygaśnięciu opcji wrześniowej, kolejne 9 miesięcy kontraktowych będzie wymienione na 2 lata: styczeń (F), luty (G), marzec (H), kwiecień (J), maj (K), czerwiec (M), lipiec (N), sierpień (Q) i wrzesień (U). Każda z tych opcji zostanie wykorzystana do grudniowego kontraktu futures, który jest najbliższy wygaśnięciu opcji. Nowy cykl aukcji rozpocznie się pierwszego dnia handlowego po wygaśnięciu kolejnej standardowej opcji wrześniowej. Wypowiedzenie opcji kontraktów futures nieużytkowanych wygasa o godzinie 7.00. w ostatnim dniu handlu. To samo, co ostatnia data handlu opcjami standardowymi i seryjnymi tego samego miesiąca kontraktu. Procedury dotyczące cen za uderzenie Handel odbywa się w odniesieniu do opcji put i call z cenami wykonania w iloczynowi wielokrotności pięciu (5) centów za buszel. Więcej informacji na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10A01.E. Amerykański styl. Nabywca opcji futures może skorzystać z opcji w każdym dniu roboczym przed wygaśnięciem, powiadamiając Izbę Rozliczalną o godzinie 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane. Jeden kontrakt futures na kukurydzę (określonego miesiąca) w wysokości 5 000 buszli Minimalna fluktuacja ceny 18 centów za buszel (6,25 na kontrakt) w niedzielę piątek, godz. 19.00 7:45 a CT i poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:20 CT poniedziałek piątek, 8:30 rano 1:15. CT z sesją Post do godziny 1:20. CT natychmiast po zamknięciu CME Globex: ZC1-ZC5 CME ClearPort: PY1-PY5 Otwarty krzyk: PY1-PY5 Clearing: PY1-PY5 Zakończenie handlu Opcje kontraktów Futures niecodzienne wygasną o 7:00 po południu. w ostatnim dniu handlu. W dany piątek, który nie jest także ostatnim dniem handlu opcją standardową lub seryjną. Jeśli taki piątek jest ostatnim dniem handlu opcją standardową lub seryjną, nie będzie opcji Cotygodniowa kukurydza, która będzie wymieniona w obrocie na tę datę wygaśnięcia. Procedury dotyczące cen za uderzenie Handel odbywa się w odniesieniu do opcji put i call z cenami wykonania w iloczynowi wielokrotności pięciu (5) centów za buszel. Więcej informacji na temat odstępstw między cenami strike można znaleźć w Zasadzie 10A01.E. Amerykański styl. Nabywca opcji futures może skorzystać z opcji w każdym dniu roboczym przed wygaśnięciem, powiadamiając CME Clearing do godziny 18.00. Czas Chicago. W wyniku realizacji opcji powstaje podstawowa pozycja na rynku terminowym. Opcje pieniężne w ostatnim dniu obrotu są automatycznie wykonywane. Ziarno Komentarz Szybkie łącza Handluj tym Centrum Subskrypcji Produktów Prześlij nam Informacje zwrotne Kim jesteśmy Grupa CME jest wiodącym na świecie i najbardziej zróżnicowanym rynkiem instrumentów pochodnych. Firma składa się z czterech wyznaczonych rynków kontraktowych (DCM). Więcej informacji na temat poszczególnych zasad wymiany i list produktów można znaleźć, klikając linki do CME. CBOT. NYMEX i COMEX. CME Group Chicago HQ Telefon: 1 312 930 1000 Bez opłat (tylko w Stanach Zjednoczonych): 1 866 716 7274 Połącz się z nami 2017 CME Group Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.